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ICAAP- und ILAAP-Risikomodelle

Seminar - Exbase

  • Definition, Komponenten, Entwicklung
  • Governance und Verzahnung mit der Risikosteuerung
  • Methodische Anforderungen und Szenariogeneration
  • Herausforderungen bei der Implementierung
  • ICAAP: Kapital und Kapitalbestandteile
  • ILAAP: Liquiditätspuffer und stabile Refinanzierung
  • Risikomodelle und Stress Testing

 

Dieses Seminar bieten wir in zwei Varianten an. Ich habe Ihnen die Termine nachfolgend aufgelistet: 

- 19. und 20. März 2024, je 13:30 - ca. 17:00 Uhr, Webinar

- 01. Juli 2024, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar

- 27. November 2024, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar

 

Seminarbeschreibung

Nachdem die Säule 1 in den letzten 10 Jahren intensivst überarbeitet wurde (Basel III und IV), steht jetzt die Säule 2 (ICAAP, ILAAP, SREP) im Fokus der Aufsicht. In diesem Seminar befassen Sie sich daher mit der Überarbeitung der ICAAP- und ILAAP-Modelle und deren Zusammenspiel mit dem SREP.

Termin Ort Preis*
27.11.2024 Frankfurt am Main 1.130,50 €
27.11.2024 online 1.130,50 €
firmenintern auf Anfrage auf Anfrage
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Tag 1 (13.30 -  ca. 17.00)


ICAAP und ILAAP in der Gesamtschau

• Definition und Komponenten von ICAAP und ILAAP
• Was fällt nicht unter ICAAP und ILAAP?
• Zusammenspiel: ICAAP und ILAAP und SREP
• Entwicklung der regulatorischen Anforderungen an ICAAP und ILAAP über die Zeit (MaRisk, EBA Richtlinien, EZB Erwartungen)
• Kapital- und Liquiditätsadäquanzaussage


15.30 Pause


ICAAP und ILAAP
A: Governance und Verzahnung mit der Risikosteuerung

• Anforderungen, Integrationsmöglichkeiten
• Dokumentation und regulatorisches Reporting im Rahmen des SREP


B: Fortführungs-/ Normative Perspektive versus Liquidations-/ Ökonomische Perspektive

• Methodische Anforderungen
• Gemeinsamkeiten und Unterschiede
• Szenariogeneration: Auswahl und Konsistenz
• Mögliche Vorgehensweisen bei der Umsetzung


ca. 17.00   Ende des 1. Seminartages


Tag 2 (13.30 - ca. 17.00)

 
ICAAP und ILAAP Risikoinventur

• Von der Geschäftsstrategie zu den materiellen Risiken
• Quantifizierungsanforderungen und Materialität
• Priorisierung und Standardisierung
• Implementierungsoptionen und -herausforderungen


ICAAP: Kapital und Kapitalbestanteile
• (Nicht) Anrechenbare Bestandteile
• Anpassungen und Zusammenspiel des Kapitals unter Säule 1, Fortführungs- und Liquidationsperspektive ILAAP: Liquiditätspuffer und stabile Refinanzierung
• (Nicht) Anrechenbare Bestandteile
• Anpassungen und Zusammenspiel von Liquiditätspuffern unter Säule 1 (LCR), Fortführungs- und Liquidationsperspektive
• Zusammenspiel von Stabilem Funding unter Säule 1 (NSFR), Fortführungs- und Liquidationsperspektive


15.30 Pause


Risikomodelle
• Anforderungen und Implementierungsoptionen
• Anforderungen an die Validierung
• Zusammenspiel von statistischen (EaR, VaR) und nicht-statistischen (Stresstests, Szenarioanalyse) Modellansätzen


Stress Testing (in Kombination mit EBA Guidelines zum Stress Testing)
• Welche Stresstests sind mit welcher Häufigkeit durchzuführen?
• Anforderungen und Design von Stresstests
• Inverse Stresstests


Zusammenfassung und Ausblick


ca. 17.00 Ende des Seminars

  

Ihr Referent

Dario Ruggiero ist Senior Manager der Aspect Advisory Group. Zuvor war er viele Jahre als Senior Consultant für einen großen Meldewesenanbieter tätig. Sein Hauptaugenmerk lag dabei auf der Beratung und technischen Implementierung aufsichtsrechtlicher Neuerungen bei großen Retailbanken, Privatbanken und deutschen Landesbanken. Seine Expertise erstreckt sich über die Bereiche Clearinghäuser, RWA-Berechnung, Kreditrisikominderung und Meldepflichten (z.B. Kapital- und Liquiditätsanforderungen) auf europäischer Ebene und  ESG-Risiken. Darüber hinaus verfügt er über sehr gute Kenntnisse der Meldesoftware BAIS.

 

Je nach Verfügbarkeit von Herrn Ruggiero kann es sein, dass Prof. Dr. Schmaltz ihn teilweise oder komplett vertritt.

 

Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Adjunct Professor für Finance an der EADA Business School und geschäftsführender Partner in der Aspect Advisory Group. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Als Berater betreut er viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Basel IV-, ICAAP-/ ILAAP-Verbesserungen, FTP-, FRTB-, LCR-Vorschau-, SA-CCR- und Early-Warning-Modelle sind einige seiner Projektbeispiele der jüngeren Vergangenheit.

 

Dauer/zeitlicher Ablauf:
1 Tag (9:00 - ca.17.00) oder 2 Tage (je 13.30 - ca. 17.00)
Lehrgangsverlauf/Methoden:
Als Seminarunterlagen erhalten Sie die Präsentation als Ringbuch und PDF. Die Präsentation ist in englischer Sprache verfasst. Unser Referent referiert auf Deutsch.
Zielgruppe:
Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken, Sparkassen und anderen Instituten, insbesondere aus den Bereichen Risiko, Gesamtbanksteuerung, Meldewesen und interne Revision.
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