Seminar - Exbase
• Liquiditätsrisikomanagement: Aktueller Stand und europäische Umsetzung
• Kalibrierung und Mechaniken der LCR und NSFR
• Statische und dynamische LCR-Steuerung
• Wirkung ausgewählter Geschäfte (Kauf/Verkauf von HQLA, besicherte und unbesicherte Aufnahmen/Anlagen)
• Vorschau und Meldung
• Verursachungsgerechte Allokation der LCR-Kosten
• Zusammenspiel LCR, NCR und MREL
• Normative Perspektive mit LCR, NSFR und MREL
• Abgrenzung normative vs. ökonomische Perspektive
Dieses Seminar bieten wir an zwei halben Tagen oder einem kompletten Seminartag an. Ich habe Ihnen die nächsten Termine nachfolgend aufgelistet:
- 07. Mai 2024, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar
- 11. Oktober 2024, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar
Seminarbeschreibung
Für ein erfolgreiches Liquiditätsrisikomanagement muss verstanden werden, wie die LCR und NSFR auf verschiedene Produkte reagieren. In diesem Kurs erfahren Sie daher, wie man diese Kennzahlen effizient steuern und überwachen kann.
Darüber hinaus befassen Sie sich mit Anforderungen an die Meldung, weiteren steuerungsrelevanten Aspekten wie Transferpricing und ILAAP (Säule 2) und mit aktuellen Entwicklungen
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| firmenintern | auf Anfrage | auf Anfrage |
Tag 1 (09.00 - ca. 12.30)
Liquiditätsregulierung - Aktueller Stand und europäische Umsetzung
• Die Liquiditätsquoten LCR und NSFR
• Einhaltung und Meldung der LCR und NSFR
• Zusätzliche Parameter der Liquiditätsüberwachung (ALMM)
•Aktuelle Anwendungsfragen und Beispiele
•Liquiditätswaiver
ca. 10.45 Pause
Interaktion mit anderen regulatorischen Initiativen
• Margining und Aktivbelastungen
• LCR-Beobachtungskennzahlen und Fundingpläne
• MaRisk-Liquiditätsanforderungen
• SREP-Anforderungen
ca. 12.30 Ende des 1. Seminartages
Tag 2 (09.00 - ca. 12.30)
LCR-Mechanik
• Eingangsbeispiel zur Veranschaulichung in Excel
• Pufferbestandteile sowie Zu- und Abflüsse
• Caps und Auflösung von kurzfristigen besicherten Geschäfte
• Wirkungsweise der Grundgeschäfte: Kauf und Verkauf von Wertpapieren, unbesicherte und besicherte Aufnahme/Anlage, Sicherheitenswaps
• Was die LCR verheimlicht
• Zusammenspiel LCR vs. interne Liquiditätssteuerung
NSFR-Mechanik
• Eingangsbeispiel zur Veranschaulichung in Excel
• Steuerung der NSFR und Abgrenzung zur LCR
• NSFR und Fundingpläne
11.00 Pause
Statische und dynamische LCR-Steuerung
• Senkung der Pufferkosten
• LCR-Strategien
• Kostenoptimale Einhaltung der LCR
• LCR-Vorschau
• Warum eine LCR-Vorschau aufsichtsseitig gewünscht ist
• Vorschau für die nächsten 12 Meldestichtage
Verursachungsgerechte Allokation der LCR-Kosten
• LCR-kompatible Reserve und ihre Kosten
• Allokation von Pufferkosten (indirekte Liquiditätskosten)
• MaRisk- vs. LCR-Pufferkosten
• Makro- vs. Mikroallokation
Zusammenfassung und Ausblick
ca. 12.30 Ende des Seminars
Ihre Referent*innen
Sonja Reinhard ist Bundesbankdirektorin in der Abteilung Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht. Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit bilden Grundsatzfragen zur internationalen und europäischen Liquiditätsregulierung. Dabei befasst Sie sich insbesondere mit der Umsetzung von Basel III in europäisches Recht und hat bei der Europäischen Kommission am Entwurf der europäischen Liquiditätsregeln mitgearbeitet. Als Vertreterin der Deutschen Bundesbank in der EBA Subgroup on Liquidity ist sie an der Erarbeitung Technischer Standards beteiligt und als Mitglied des EBA Q&A Networks für Auslegungsfragen und das relevante Meldewesen zuständig.
Dario Ruggiero ist Senior Manager der Aspect Advisory Group. Zuvor war er viele Jahre als Senior Consultant für einen großen Meldewesenanbieter tätig. Sein Hauptaugenmerk lag dabei auf der Beratung und technischen Implementierung aufsichtsrechtlicher Neuerungen bei großen Retailbanken, Privatbanken und deutschen Landesbanken. Seine Expertise erstreckt sich über die Bereiche Clearinghäuser, RWA-Berechnung, Kreditrisikominderung und Meldepflichten (z.B. Kapital- und Liquiditätsanforderungen) auf europäischer Ebene und ESG-Risiken. Darüber hinaus verfügt er über sehr gute Kenntnisse der Meldesoftware BAIS.
Je nach Verfügbarkeit von Herrn Ruggiero kann es sein, dass Prof. Dr. Schmaltz ihn teilweise oder komplett vertritt.
Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Adjunct Professor für Finance an der EADA Business School und geschäftsführender Partner in der Aspect Advisory Group. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Als Berater betreut er viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Basel IV-, ICAAP-/ ILAAP-Verbesserungen, FTP-, FRTB-, LCR-Vorschau-, SA-CCR- und Early-Warning-Modelle sind einige seiner Projektbeispiele der jüngeren Vergangenheit.
Seminarunterlagen
Als Seminarunterlagen erhalten Sie die Präsentationen als Ringbuch und PDF sowie die im Seminar besprochen Excel-Datei. Um nahe an den Originalpublikationen zu bleiben, sind die Unterlagen von Dario Ruggiero in englischer Sprache verfasst. Die Schulung wird auf Deutsch durchgeführt.
Feedback unserer Teilnehmer*innen
"Der Intensivkurs zur LCR-Steuerung war für mich eine sehr gute Auffrischung undVertiefung der Thematik LCR." (Ronald Morche, BSM GmbH.
"Sehr gute Vermittlung der LCR mit sehr hohem praktischen Bezug." (Eugen Rabe, Regulatory Analytics & Policies, Commerzbank AG)
"[...] Sehr guter Einblick in die Auswirkungen von geschäftspolitischen Entscheidungen." (Ansgar Stillfried, Abteilungsleitung Liquiditätsreporting, Commerzbank AG)
