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Validierung von Risikomodellen- Ökonomische u. aufsichtliche Anforderungen an die Validierung und das Modellrisiko

Webinar - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

Voraussetzung für ein effektives Risikomanagement ist die adäquate Messung der für ein Institut wesentlichen Risiken. Hierzu kommt in der Bankpraxis ein breites Spektrum verschiedener Risikomodelle zum Einsatz. Zur ökonomischen Notwendigkeit einer Modellvalidierung kommen diverse regulatorische Anforderungen (CRR, MaRisk und SREP) hinzu, die eine regelmäßige Validierung erfordern. Damit kommt den Themen „Validierung“ und „Modellrisiko“ eine große Bedeutung bei der risikoorientierten Prüfung durch die Interne Revision und in aufsichtlichen Prüfungen zu.
Termin Ort Preis*
20.11.2025- 21.11.2025 online 1.085,00 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Dauer/zeitlicher Ablauf:
16
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