Seminar - Exbase
Seminarbeschreibung
In unserem Seminar erhalten Sie eine gut aufbereitete Übersicht zum aktuellen Stand und den anstehenden Herausforderungen. Schwerpunkte bilden Empfehlungen für die Umsetzung des Standardansatzes für Kreditrisiken, Kreditrisikominderung und Verschuldungsquote.
Dabei profitieren Sie von den Projekterfahrungen unseres Trainers mit Instituten aus unterschiedlichen Ländern, u.a. der Schweiz, die Basel IV bereits umgesetzt haben.
Dieses Seminar bieten wir in zwei Varianten an. Ich habe Ihnen die Termine nachfolgend aufgelistet:
- 18. und 19. März 2024, je 09:00 - ca. 12:30 Uhr, Webinar
- 15. und 16. Mai 2024, je 09:00 - ca. 12:30 Uhr, Webinar
- 25. Juni 2024, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar
- 02. Oktober 2024, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| firmenintern | auf Anfrage | auf Anfrage |
Tag 1 (09.00 - 12.30)
Aktuelle Entwicklungen
• Post-Crisis-Agenda: Basel III & IV vs. CRR II & CRR III
• Aufsichtliche Schwerpunkte von BaFin und EZB in 2023
• Aufsicht unter Covid-19
Übersicht CRR III
• Standardansatz für Kreditrisiken • Kreditrisikominderung
• Standardansatz Operationelle Risiken • CVA - Risiko
• Verschuldungsquote • Marktpreisrisiko • Output Floor
• Positionen EBA / EZB / EU COMM zu einzelnen Anforderungen
• Voraussichtliche Zeitachse für die Umsetzung in der EU
11:00 Pause
Deep Dive 1: Standardansatz für Kreditrisiken
• Positionsklassen: Migrationen, Risikogewichtung, Anforderungen
• Banken • Immobilienkredite • Retailpositionen • Beteiligungen
• Unternehmen (inkl. KMU & Projektfinanzierung)
• Investmentfonds • Zentrale Gegenparteien
• Sorgfaltsprüfung bei auf externen Ratings basierenden Risikogewichten
• Währungsinduziertes Kreditrisiko
ca. 12:30 Ende des 1. Teils
Tag 2 (09.00 - 12.30)
Deep Dive 2: Kreditrisikominderung
• Anrechnungsfähige Sicherheiten (einfacher und umfassender Ansatz
• SFT - Framework, inkl. Mindest-Haircuts
• Währungshaircut
• Verrechnung mit Rahmenverträgen
• Durchschau bei Fondsicherheiten
11:00 Kaffeepause
Deep Dive 3: Weitere Themen
• Operationelle Risiken: Welche Datengaps haben Sie?
• CVA: Zweck und Formel erklärt
• Verschuldungsquote: Warum eine 1-Seiten-Idee 25 Seiten Regulierung braucht
• Marktpreisrisiko: quo vadis?
Zusammenfassung und Ausblick
ca. 12.30 Ende des Seminars
Ihr Referent:
Dario Ruggiero ist Senior Manager der Aspect Advisory Group. Zuvor war er viele Jahre als Senior Consultant für einen großen Meldewesenanbieter tätig. Sein Hauptaugenmerk lag dabei auf der Beratung und technischen Implementierung aufsichtsrechtlicher Neuerungen bei großen Retailbanken, Privatbanken und deutschen Landesbanken. Seine Expertise erstreckt sich über die Bereiche Clearinghäuser, RWA-Berechnung, Kreditrisikominderung und Meldepflichten (z.B. Kapital- und Liquiditätsanforderungen) auf europäischer Ebene und ESG-Risiken. Darüber hinaus verfügt er über sehr gute Kenntnisse der Meldesoftware BAIS.
Je nach Verfügbarkeit von Herrn Ruggiero kann es sein, dass Prof. Dr. Schmaltz ihn teilweise oder komplett vertritt.
Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Professor für Finance an der EADA Business School. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Als Berater betreut er viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Basel IV-, ICAAP-/ ILAAP-Verbesserungen, FTP-, FRTB-, LCR-Vorschau-, SA-CCR- und Early-Warning-Modelle sind einige seiner Projektbeispiele der jüngeren Vergangenheit.
Als Seminarunterlagen erhalten Sie die Präsentation als Ringbuch und PDF. Um nahe an den Originalpublikationen zu bleiben, sind die Unterlagen in englischer Sprache verfasst. Die Schulung wird auf Deutsch durchgeführt.
Feedback zum Seminar
„Die CRR III wurde praxisnah und zielgerichtet auf den Punkt gebracht. Eine perfekte Grundlage für die interne Projektumsetzung.“ (Felix Böhm, Beteiligungsmanagement & Regulatorik, Commerz Real AG)
„Die wichtigen Punkte des Themenbereichs wurden im Detail vorgestellt. Es blieben keine Fragen offen." (Nikola B., ABK Allgemeine Beamten Bank AG)
Angesprochen sind Fach- und Führungskräfte, die mit der Umsetzung und Kontrolle der Basel IV - Anforderungen betraut sind, z.B. aus den Bereichen Meldewesen, Finanzen, Risiko, Treasury, Revision und Compliance.
