Seminar - Exbase
• Der FRTB und seine Implementierung
• Aufbau und Mechanik des Ansatzes
• Umsetzung der Kapitalunterlegung für Allgemeine Zinsrisiken, Credit Spreadrisiken, Aktien-, Fremdwährungs-, Rohstoff- und Ausfallrisiken
• Excel-Prototype für den Standardansatz
• Vergleichsrechnungen CRR- vs. neuer Standardansatz
Seminarbeschreibung
In diesem Seminar befassen Sie sich intensiv mit dem alternativen Standardansatz. Dabei werden die Neuerungen ausführlich besprochen und Lösungsansätze anhand von Excel-Beispielen erläutert. Zudem werden Vergleichsrechnungen für Beispielportfolien (gegenwärtige und zukünftige Kapitalunterlegung) aufgestellt. Kenntnisse der gegenwärtigen Kapitalunterlegung werden vorausgesetzt.
Dieses Seminar bieten wir in zwei Varianten an. Ich habe Ihnen die Termine nachfolgend aufgelistet:
- 15. April 2024, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar
- 27. und 30 September 2024, je 09:00 - ca. 12:30 Uhr, Webinar
- 11. Dezember 2024, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 11.12.2024 | Frankfurt am Main | 1.130,50 € |
| 11.12.2024 | online | 1.130,50 € |
| firmenintern | auf Anfrage | auf Anfrage |
Tag 1 (09.00 - ca. 12.30)
Der Fundamental Review und seine Implementierung in der EU
• Motivation des Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)
• Bestandteile des FRTB mit Fokus auf den neuen Standardansatz: Aufbau und Mechanik
• Implementierung auf Europäischer Ebene
• Anstehende Arbeiten zum FRTB auf Baseler und Europäischer Ebene zum Standardardansatz
• Kritische Würdigung aus Aufsichtsperspektive
11.00 Pause
Kapitalunterlegung, inkl. Excel-Beispiele für
• Allgemeine Zinsrisiken
• Credit Spreadrisiken
• Aktienrisiken
ca. 12.30 Ende des 1. Seminartages
Tag 2 (09.00 - ca. 12.30)
Kapitalunterlegung, inkl. Excel-Beispiele für
• Fremdwährungs- und Rohstoffrisiken
• Ausfallrisiken
Der universelle Datencontainer des SBA
11.00 Pause
Vergleichsrechnungen: CRR- vs. neuer Standardansatz
• Wesentliche Faktoren für Abweichungen
• Struktur von regulatorisch teuren/preiswerten Portfolien
• Additivität und Subadditivität von Kapitalanforderungen
Zusammenfassung und Ausblick
ca. 12.30 Ende des Seminars
Ihr Referent
Dario Ruggiero ist Senior Manager der Aspect Advisory Group. Zuvor war er viele Jahre als Senior Consultant für einen großen Meldewesenanbieter tätig. Sein Hauptaugenmerk lag dabei auf der Beratung und technischen Implementierung aufsichtsrechtlicher Neuerungen bei großen Retailbanken, Privatbanken und deutschen Landesbanken. Seine Expertise erstreckt sich über die Bereiche Clearinghäuser, RWA-Berechnung, Kreditrisikominderung und Meldepflichten (z.B. Kapital- und Liquiditätsanforderungen) auf europäischer Ebene und ESG-Risiken. Darüber hinaus verfügt er über sehr gute Kenntnisse der Meldesoftware BAIS.
Je nach Verfügbarkeit von Herrn Ruggiero kann es sein, dass Prof. Dr. Schmaltz ihn teilweise oder komplett vertritt.
Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Adjunct Professor für Finance an der EADA Business School und geschäftsführender Partner in der Aspect Advisory Group. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Als Berater betreut er viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Basel IV-, ICAAP-/ ILAAP-Verbesserungen, FTP-, FRTB-, LCR-Vorschau-, SA-CCR- und Early-Warning-Modelle sind einige seiner Projektbeispiele der jüngeren Vergangenheit.
Feedback
„Gute Einführung in die Details des FRTB-SBA – mit Raum für Diskussion und Fragen.“ (H. Fullriede, Revision Risikosteuerung/Verfahren)
„Es wurde ein komplexer Sachverhalt umfassend und anschaulich erklärt. Meldewesen- und/oder Controllingkenntnisse sind hilfreich.“ (Susanne Lefering, Management Consultant, Constructive Consulting GmbH)
"Ein Seminar mit 2 richtig guten Dozenten." (Frank Klass, Risikocontrolling und Meldewesen, EUWAX Aktiengesellschaft)
"Das Seminar ist ein gut fundierter Einstieg in das Thema." (Alexandra Holzmann, Revision Gesamtbanksteuerung & Financial Markets, LBBW)
"Die Rechnung von Rechenbeispielen vertieft effektiv die präsentierten Inhalte." (N. Kaucikas, Revision Financial Markets)
Seminarunterlagen
Als Seminarunterlagen erhalten Sie die Präsentation als Ringbuch und PDF. Um nahe an den Originalpublikationen zu bleiben, sind die Unterlagen in englischer Sprache verfasst. Die Schulung wird auf Deutsch durchgeführt.
