Seminar - Exbase
• Derivatepositionen nach dem neuen Standardansatz bewerten
• Das SA-CCR-Modell: Bestandteile, Sicherheiten, EaD-Berechnung
• Mappen von Derivaten auf die Netting Sets
• Berechnung von modifizierter OEM, vereinfachter und regulärer SA-CCR
• SA-CCR-Berechnungen am Bsp. eines Portfolios mit 30 Derivaten
• Mapping von Transaktionen zu Risikoklassen und Hedgingsets
Seminarbeschreibung
Im Seminar/Webinar erfahren Sie, wie Sie nach dem neuen Standardansatz Derivatepositionen regulatorisch bewerten und in COREP-Meldungen berücksichtigen.
Der neue Standardansatz, die wichtigsten Parameter und die Berechnung von Derivatepositionen werden anhand einfacher und praxisnaher Beispiele vermittelt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Mapping von Transaktionen zu Risikoklassen und Hedgingsets gemäß RTS 2019-02.
Dieses Seminar bieten wir in zwei Varianten an. Ich habe Ihnen die Termine nachfolgend aufgelistet:
- 10. und 11. Juli 2024, je 08:00 - ca. 12:00 Uhr, Webinar
- 26. November 2024, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 26.11.2024 | online | 950,00 € |
| 26.11.2024 | Frankfurt am Main | 950,00 € |
| firmenintern | auf Anfrage | auf Anfrage |
Tag 1 (08.00 - 12.00)
SA-CCR
• Was sind Exposuremaße wie SA-CCR?
• Wofür wird SA-CCR verwendet?
Exposure-Ansätze in CRR I
• OEM • Standard-Methode
• Marktbewertungsmethode • Interne Modelle
Exposure-Ansätze in CRR II
• Modifizierte OEM • Reguläre SA-CCR
• Vereinfachte SA-CCR • Interne Modelle
09.45 Pause
Das SA-CCR-Modell
• Was ist die Idee hinter dem SACCR-Modell und seinen Bestandteilen?
• Anerkennung und Behandlung von Sicherheiten
• Illustrative EaD-Berechnung nach SACCR für Einzelpositionen
12.00 Ende des 1. Seminartages
Tag 2 (08.00 - 12.00)
Umsetzungsempfehlungen und Beispiele aus der Praxis
• Komponenten und konzeptionelle Vergleiche: modifizierte OEM, vereinfachte SA-CCR und reguläre SA-CC
• Mappen von Derivaten auf die Netting Set
• Berechnung von modifizierter OEM, vereinfachter und regulärer SA-CCR für ein besichertes und ein unbesichertes Beispielportfolio (in einem Beispiel-XLS)
• SA-CCR-Berechnungen am Beispiel eines Portfolios mit 30 Derivaten
• Besonderheiten der SA-CCR-Berechnung für LevRatio, Großkredite und Millionenkredite
09.45 Kaffeepause
Mapping von Transaktionen zu Risikoklassen und Hedgingsets gemäß RTS 2019-02
12.00 Ende des Seminars
Als Seminarunterlagen erhalten Sie die Präsentation als Ringbuch und PDF. Um nahe an den Originalpublikationen zu bleiben, sind die Unterlagen in englischer Sprache verfasst. Die Schulung wird auf Deutsch durchgeführt.
Feedback zum Seminar
‚Technisch hat alles wunderbar geklappt und der Tag hat uns fachlich wirklich sehr weiter gebracht.' (K.B., Business Analyst, iBS AG)
‚Sehr guter Einblick in die nicht-trivialen Berechnungsschritte, die der SA-CCR vorschreibt.' (Holger Fullriede, Revisor Risk & Governance, Nord/LB)
‚Technisch hat alles wunderbar geklappt und der Tag hat uns fachlich wirklich sehr weiter gebracht.' (K.B., Business Analyst, iBS AG)
Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen sowie anderen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling, (Derivate-)Handel, Meldewesen und Revision.
