Finanzdienstleistung Schulungen finden - Das passende Seminar in Ihrer Nähe

• Liquiditätsrisikomanagement: Aktueller Stand und europäische Umsetzung
• Kalibrierung und Mechaniken der LCR und NSFR
• Statische und dynamische LCR-Steuerung
• Wirkung ausgewählter Geschäfte (Kauf/Verkauf von HQLA, besicherte und unbesicherte Aufnahmen/Anlagen)
• Vorschau und Meldung
• Verursachungsgerechte Allokation der LCR-Kosten

• Zusammenspiel LCR, NCR und MREL
• Normative Perspektive mit LCR, NSFR und MREL
• Abgrenzung normative vs. ökonomische Perspektive
 

Dieses Seminar bieten wir an zwei halben Tagen oder einem kompletten Seminartag an. Ich habe Ihnen die nächsten Termine nachfolgend aufgelistet: 

 

- 07. Mai 2024, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar

- 11. Oktober 2024, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar

 

Seminarbeschreibung

Für ein erfolgreiches Liquiditätsrisikomanagement muss verstanden werden, wie die LCR und NSFR auf verschiedene Produkte reagieren. In diesem Kurs erfahren Sie daher, wie man diese Kennzahlen effizient steuern und überwachen kann.  

Darüber hinaus befassen Sie sich mit Anforderungen an die Meldung, weiteren steuerungsrelevanten Aspekten wie Transferpricing und ILAAP (Säule 2) und mit aktuellen Entwicklungen

In diesem Seminar werden die Teilnehmenden im Bereich Kreditbetrug bei Immobilienkrediten sensibilisiert. Es ist als praxisorientiertes Seminar von Praktikern für Praktiker konzipiert und beinhaltet reale Fallbeispiele, sowie potenzielle Prüfungsansätze. Das Thema „Schrottimmobilie“ ist keineswegs ein Relikt vergangener Zeiten; nach wie vor werden durch den Verkauf verlustreicher Wohnungen an ahnungslose Käufer/innen Millionenbeträge erbeutet. Dabei geraten immer wieder Finanzdienstleistungsinstitute ins Visier betrügerischer Machenschaften. Selbst wenn der finanzielle Schaden begrenzt bleibt, kann das Reputationsrisiko eine Bank oder Unternehmensgruppe erheblich belasten.

- Umsetzung der aktuellen MaRisk im Kreditgeschäft
- Interne Governance für Kreditvergabe und Überwachung/Kreditrisikokultur und Kreditstrategie
- ESG: Nachhaltige Kreditvergabe, Management von Nachhaltigkeitsrisiken
- Anforderungen an die Kreditprozesse
- Leitlinien der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) für die Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06)
- 6. MaRisk-Novelle (2021); 7. MaRisk-Novelle (2023): Erfahrungen hinsichtlich Analyse zukunftsorientierter Kapitaldienstfähigkeit;
Update 8. MaRisk-Novelle

• Derivatepositionen nach dem neuen Standardansatz bewerten
• Das SA-CCR-Modell: Bestandteile, Sicherheiten, EaD-Berechnung

• Mappen von Derivaten auf die Netting Sets
• Berechnung von modifizierter OEM, vereinfachter und regulärer SA-CCR
• SA-CCR-Berechnungen am Bsp. eines Portfolios mit 30 Derivaten
• Mapping von Transaktionen zu Risikoklassen und Hedgingsets

 
Seminarbeschreibung

Im Seminar/Webinar erfahren Sie, wie Sie nach dem neuen Standardansatz Derivatepositionen regulatorisch bewerten und in COREP-Meldungen berücksichtigen.

Der neue Standardansatz, die wichtigsten Parameter und die Berechnung von Derivatepositionen werden anhand einfacher und praxisnaher Beispiele vermittelt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Mapping von Transaktionen zu Risikoklassen und Hedgingsets gemäß RTS 2019-02.

 

Dieses Seminar bieten wir in zwei Varianten an. Ich habe Ihnen die Termine nachfolgend aufgelistet: 

- 19. und 20. Februar 2025, je 09:00 - 13:00 Uhr, Webinar

- 20. und 21. Mai 2025, je 09:00 - ca. 12:30 Uhr, Webinar

- 04. Juli 2025, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar

- 03. Dez. 2025, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar

 

### Aufsichtsgespräch, ESG-Strategie, ESG-Checkliste im Kreditprozess, ESG-Projektfahrplan 7. MaRisk-Novelle, praktische Prüfungsansätze

In dem Seminar „ESG – ausgewählte Themen im Fokus der Aufsicht und Internen Revision“ geht auf aktuelle Themen im Zusammenhang mit ESG ein.

Behandelt werden ESG-Themen beim regelmäßigen Aufsichtsgespräch, die Entwicklung einer ESG-Strategie für Finanzinstitute, die Entwicklung/Vorstellung einer beispielhaften ESG-Checkliste für das Handels-/Kreditgeschäft sowie Projektaktivitäten/ Projektfahrplan im Kontext der 7. MaRisk-Novelle. Abgeleitet werden Prüfungsansätze für die Interne Revision in Form von Projektbegleitungen und regelmäßigen Systemprüfungen unter Entwicklung eines ESG-Prüfungsuniversums. Die praktische Erfahrung bei der Nutzung des „DIIR ESG-Prüfungsleitfaden: Beurteilung des Managements von Nachhaltigkeitsrisiken in Finanzdienstleistungsinstituten (ESG Audit Guide)“ wird angesprochen.

- Paradigmenwechsel KYC: Ableitungen und Auswirkungen auf Prozesse
- Kategorien der zu identifizierenden Entitäten
- Wirtschaftlich Berechtigter - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung
- Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
- Transaktions-Monitoring und Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
- Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte

Um die richtige Entscheidung zu treffen, müssen Sie wissen, welche Zahlen und Bilanzpositionen ausschlaggebend sind. Sie müssen „zwischen den Zeilen“ lesen können und daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen.

Hier setzt unser Praxis-Seminar an. Sie erarbeiten – anhand vieler Fallbeispiele – schrittweise den Aufbau einer Bilanz und die bilanziellen Zusammenhänge. Sie lernen, eine Bilanz zu lesen und kritisch zu interpretieren. Dabei erfahren Sie viel über die Aussagefähigkeit einer Bilanz und über Möglichkeiten der Bilanzpolitik bzw. -manipulation.

Sie erfahren

• welche Bilanzpositionen ausschlaggebend für eine „Schnellanalyse“ eines Unternehmens sind,
• mit Hilfe welcher Kennzahlen Sie Ihr eigenes sowie fremde Unternehmen bewerten können,
• wie Sie rechtzeitiger Fehlentwicklungen erkennen,
• wie Sie künftige Ertragslagen richtig einschätzen und
• welche neuen Entwicklungen im Bilanzrecht in der Praxis immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Während des ganzen Seminars werden sowohl die unternehmerische Betrachtungsweise als auch im Vergleich die der Banken erklärt.

Ihr Nutzen

Nach dem Seminar werden Sie die Bilanz als Grundlage für Ihre unternehmerischen Vorhaben – ob für interne Zwecke, oder auch für Konkurrenzanalysen, Investitionsentscheidungen, Steuerberater- und Bankgespräche – nutzen können.

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, damit die Veranstaltung besonders gewinnbringend für Sie ist.

Durch das Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie haben sich zahlreiche Änderungen im Verbraucherkreditrecht ergeben. Einen Schwerpunkt bildet u. a. das Gesetz zur Ergänzung des Finanzdienstleistungsaufsichtsrechts. Aktuelle Vorgaben der Immobiliar-Kreditwürdigkeitsprüfungsleitlinien-Verordnung werden behandelt. Die Auswirkungen des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht für Verbraucher/-innen werden dargestellt. Bedeutsam sind hierbei die gesetzlichen und die privaten Moratorien. Ebenso wird die aktuelle Rechtsprechung des EuGHs zu den Widerrufsfällen (insb. Fernabsatz) diskutiert und der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Musters für eine Widerrufsinformation für Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge.

Das Bankrecht wird seit Jahren nicht nur durch eine richterrechtliche Rechtsfortbildung geprägt. In starkem Maß wird das Bankrecht auch durch EU-Recht beeinflusst. Das Seminar soll einen Überblick über den aktuellen Stand der bankrechtlichen Rechtsprechung und der aufsichtsrechtlichen EU-Vorgaben bieten und sich insbesondere auch mit der Möglichkeit von Sammelklagen und dem kollektiven Rechtsschutz beschäftigen.

- Umsetzung der aktuellen MaRisk im Kreditgeschäft
- Anforderungen an die Kreditprozesse
- Leitlinien der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) für die Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06)
- Interne Governance für Kreditvergabe und Überwachung/Kreditrisikokultur und Kreditstrategie
- ESG: Nachhaltige Kreditvergabe, Management von Nachhaltigkeitsrisiken
- 7. MaRisk-Novelle: Erste Erfahrungen sowie Update 8. MaRisk-Novelle
- das finale Programm erscheint im Juni 2025!